关于文艺复兴1号醴泉私募证券投资基金基金合同变更的通知函

5年

10年

1、本基金针对每一基金份额设有锁定期，锁定期为自该基金份额确认之日起12个月，即基金投资者仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。

2、本基金成立日起封闭期满后,每自然月的最后一个工作日为开放日，可进行申购、赎回。

3、以下情况管理人可设置临时开放日，临时开放日仅允许赎回，不允许认购、申购。

1）法律法规、监管规定、行业自律规则发生变化以及其他情形变更基金合同，投资者不同意变更的；

2）管理人认为有利于保护投资者权益的其他情形。

基金管理人临时开放时需提前5个工作日告知全体委托人并书面函告托管人。

当发生以下情况时管理人可在封闭期满（如有）后设置临时开放日，仅接受赎回，不允许认购、申购：

（1）法律法规、监管规定、行业自律规则发生变化以及其他情形变更基金合同，投资者不同意变更的；

（2）管理人认为有利于保护投资者权益的其他情形。

本基金合同另有约定外，私募基金管理人有权自行决定是否在上述情形下设置临时开放日。私募基金管理人决定增设临时开放日的，应当提前与基金服务机构确认临时开放的可行性；并在临时开放日前提前3个工作日公告委托人、通知托管人。私募基金托管人、基金服务机构对于临时开放日的设置是否满足上述情形不负监督义务。临时开放日赎回不收取赎回费用，且可接受未满份额锁定期（如有）的份额赎回申请。

基于人工智能深度学习相关算法，针对市场环境变动实时进行自动策略轮选，获取最佳风险收益。100%自研底层数学模型和基础算法，保证策略研发的完全可控和原生性。人工智能自适应资金管理，投资策略均为纯数据驱动，实现全天候自动化交易。自主研发覆盖各类金融工具的量化投资策略，可挖掘更多另类投资机会，跨资产品类和策略配置。基于金融工程、人工智能和大数据的底层能力，具备国际顶级投行和资管机构的实时风险量化技术，可多维度实时风险监控，智能优化和对冲风险。根据量化模型做期货趋势跟随策略、做多或做空期权波动率策略和基于量化多因子的选股策略。

1、资产配置策略：本基金以经济周期理论为基础，对国内外宏观经济形势、市场利率走势和资本市场资金供求状况等因素进行分析，判断国内资本市场所处的周期。根据国内资本市场所处的周期的判断，对各类资产进行适时配置。

 2、期权投资策略：本基金将深入分析期权市场各类交易策略和套利机会，针对不同市场类型匹配相适应的优质策略。通过策略模型，在交易过程中不断优化仓位控制、合约选择、以及动态调仓。在控制风险的前提下，最终实现管理资产的稳健高复合成长。      3、股票投资策略：遵循价值投资理念，将“发现并投资确定的低估成长公司”作为投资研究的第一目标，通过前瞻性地把握政策动向以及对宏观、行业和公司基本面的深入分析来寻找投资标的，最终实现管理资产的持续高复合成长；同时引入指数增强和T+0策略，采用量化增强模型，利用多因子alpha模型预测股票超额回报，同时力求进行有效的风险控制、降低交易成本、优化投资组合。    

 4、期货投资策略：本基金将根据宏观经济形式、大宗商品走势、汇率和利率变化，在合适的时机引入商品交易顾问（CTA）策略。投资品种涵盖商品期货、利率期货、股指期货、外汇期货等。CTA策略将通过大量的量化指标排除市场噪音，判断当前市场趋势，并决定采取跟踪或反转策略。     

5、债券投资策略：本基金固定收益类工具的主要投资策略包括：控制久期、精选个券、适度分散、买入持有的基本投资策略，以获取长期、稳定的收益；辅以杠杆操作，资产支持证券等其他资产投资的增强投资策略。     

6、基金投资策略：观察开放式基金历史净值表现和波动率水平，结合当前市场整体环境以及组合资产配置结构和杠杆率水平对开放式基金进行动态配置。观察封闭式基金的历史折价率水平和基金净值的波动率水平，在折价率有一定吸引力的时候适度配置封闭式基金品种。     

7、货币市场工具投资策略：本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。     

8、其他策略：本基金将根据市场变化，参与本基金投资范围内约定的其他金融产品交易。

符合《私募投资基金募集行为管理办法》规定的合格投资者

符合《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《关于加强私募投资基金监管的若干规定》规定的合格投资者

“本基金募集对象分为 A 、 B 两类份额，两类份额的募集对象分别为符合如下定义的投资者：

1、 A 类基金份额的募集对象限定为管理人、管理人内部员工、管理人管理的私募基金或管理人担任投资顾问的资管产品。

2、 B 类基金份额的募集对象为除 A 类以外的其他合格投资者。

投资者的基金份额类别由管理人按照基金合同约定确定。

基金管理年费率： 1.5 %

基金托管年费率：0.015%

基金托管费每日收取下限：18.05元

产品提前终止时收费：产品运作不足一年提前终止，基金清盘时如托管费不足2万元，则按照2万元收取。

基金服务年费率：0.015%

基金服务费每日收取下限：18.05元

产品提前终止时收费：产品运作不足一年提前终止，基金清盘时如基金服务费不足2万元，则按照2万元收取。

基金管理年费率：

A类份额：不收取管理费

B类份额：1.5%

基金托管年费率：0.025%

产品提前终止时收费：产品运作不足一年提前终止，基金清盘时如托管费不足2万元，则按照2万元收取。

基金服务年费率：0.025%

产品提前终止时收费：产品运作不足一年提前终止，基金清盘时如基金服务费不足2万元，则按照2万元收取。

预警线：0.85元

止损线：0.80元

预警线：0.80元

止损线：0.75元

基金管理人提取全部收益部分的20%作为业绩报酬。

本基金计提业绩报酬的基准日为基金赎回、分红、终止时（即有委托人申请赎回开放时为赎回申请净值确认日、产品分红时为权益登记日、产品清盘时为终止日，以下简称“计提基准日” ）；份额登记机构在基金赎回确认日、分红确认日、基金清盘时依据基金计提基准日的份额净值计算业绩报酬。

业绩报酬的计算方法：单个基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬计算公式如下：

E =   N×（P1-P0）×20%

P1=本计提基准日基金份额累计净值；

P0 =投资者该笔投资上一个已成功计提业绩报酬基准日的份额累计净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为该笔份额认购/申购时基金累计份额净值；

E=该笔投资对应的管理人业绩报酬；赎回时赎回份额对应的业绩报酬从赎回款中扣除；分红时计提的业绩报酬从分红款中扣除且以分红款为限；

N=本计提基准日持有人的基金份额（持有人不同时段参与的份额会分时段计算）；分红日提取时表示在权益登记日持有人的基金份额，赎回时或基金终止日提取的，表示赎回份额。

如果E为负或零，则本计提日该笔投资提取的业绩报酬为零。某计提日管理人计提的业绩报酬总额为该计提日单个基金份额持有人各笔投资业绩报酬之和。

注：连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月（管理人在投资者赎回基金份额时计提业绩报酬的或在私募投资基金清算时计提业绩报酬的，可不受间隔期的限制）。单个基金份额持有人单笔投资业绩报酬保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。业绩报酬由份额登记机构负责计算，基金托管人不负责复核。

A类份额：不收取业绩报酬。

B类份额：基金管理人提取全部收益部分的20%作为业绩报酬。

本基金计提业绩报酬的基准日为基金赎回、分红、终止时（即有委托人申请赎回开放时为开放日、产品分红时为权益登记日、产品清盘时为终止日，以下简称“计提基准日”）；份额登记机构在基金赎回确认日、分红确认日、基金清盘时依据基金计提基准日的份额净值计算业绩报酬。

业绩报酬的计算方法：单个基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬计算公式如下：

E=N×（P1-P0）×20%

P1=本计提基准日基金份额累计净值；

P0=投资者该笔投资上一个已成功计提业绩报酬基准日的份额累计净值；若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为该笔份额认购/申购时基金累计份额净值；

E=该笔投资对应的管理人业绩报酬；赎回时赎回份额对应的业绩报酬从赎回款中扣除；分红时计提的业绩报酬从分红款中扣除且以分红款为限；

N=本计提基准日持有人的基金份额（持有人不同时段参与的份额会分时段计算）；分红日提取时表示在权益登记日持有人的基金份额，赎回时或基金终止日提取的，表示赎回份额。

如果E为负或零，则本计提日该笔投资提取的业绩报酬为零。某计提日管理人计提的业绩报酬总额为该计提日单个基金份额持有人各笔投资业绩报酬之和。

注：连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月（管理人在投资者赎回基金份额时计提业绩报酬的或在私募投资基金清算时计提业绩报酬的，可不受间隔期的限制）。单个基金份额持有人单笔投资业绩报酬保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。业绩报酬由份额登记机构负责计算，基金托管人不负责复核。